对冲基金正通过期权市场大举押注澳元上涨。芝加哥商品交易所（CME）数据显示，周三押注澳元兑美元上涨的看涨期权交易量飙升至看跌期权的六倍，尽管周四回落，看涨期权规模仍是看跌期权的三倍以上。
关键驱动因素：
- 加息预期： 市场对澳洲联储在3月17日加息的预期升温，澳大利亚三大银行中有三家预计将加息25个基点。
- 利差优势： 澳大利亚较高的短期利率使澳元成为套息交易的理想标的。
- 美元走势： 市场愈发认为美元的广泛涨势已接近尾声，为澳元提供支撑。
市场表现：
今年以来，澳元兑美元累计上涨约7%。周三，澳元兑美元汇率最高攀升至0.7180上方，创下自2022年6月以来的最高水平。
机构动向：
- 花旗指出，宏观对冲基金对澳元看涨期权的需求正在复苏。
- 美国银行观察到针对美元和纽元的澳元看涨期权需求增加，但做多澳元兑纽元被视为“更为小众的操作”。
- 巴克莱表示，欧洲投资者也加入了做多澳元的行列，资金活动集中在短期合约上，以应对近期事件风险。
连锁反应：
澳元的强势上涨已促使澳大利亚本地养老基金增加货币对冲操作，以缓冲其全球股票投资组合的汇率风险。